Le autocovariance est défini uniquement pour les variables qui sont longitudinale, qui est, recueillies au fil du temps. Une telle variable serait le cours de clôture de l'indice Dow Jones Industrial Average sur une période de jours, des semaines ou des années. Le autocovariance est une mesure de combien la valeur actuelle d'une variable dépend de sa valeur à un décalage particulier; qui est une quantité particulière de temps dans le passé.
Instructions
1 Trouver la moyenne de la variable au cours de la période en question. Par exemple, si vous voulez calculer la autocovariance de l'indice Dow Jones Industrial Average pour l'année écoulée, vous devez ajouter les cours de clôture pour chaque jour, et le diviser par le nombre total de jours de bourse.
2 Pour chaque période de temps, trouver la différence entre la valeur pour cette période et la moyenne. Dans l'exemple, ce serait la différence entre la clôture le 2 Janvier et la moyenne, le 3 Janvier et la moyenne, et ainsi de suite (en supposant jours ces jours se négociaient).
3 Pour chaque période de temps, pour la différence entre la valeur pour la période suivante, et la moyenne. Dans l'exemple, ce serait de 3 Janvier - la moyenne, le 4 Janvier et la moyenne, et ainsi de suite.
4 Multiplier les résultats dans les étapes 2 et 3, une période de temps à la fois. Dans l'exemple, il faut multiplier la différence entre le 2 Janvier et la moyenne de la différence entre le 3 Janvier et la moyenne. Puis multiplier la différence entre le 3 Janvier et la moyenne de la différence entre le 4 Janvier et la moyenne. Pour ce faire, pour chaque jour de négociation et le jour de bourse suivant.
5 Additionnez tous les produits à l'étape 4.
6 Diviser cette somme par le nombre de périodes de temps. Dans l'exemple, diviser la somme par le nombre de jours de bourse. Le est le autocovariance
Conseils et avertissements
- Ces étapes donneront le décalage 1 autocovariance. Pour utiliser différents décalages, il suffit d'utiliser des paires de fois qui sont séparés par plusieurs fois.